PortfoliosLab logo
Сравнение ^DVG с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DVG и VIG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности ^DVG и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
287.85%
463.74%
^DVG
VIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DVG:

0.55

VIG:

0.61

Коэф-т Сортино

^DVG:

0.68

VIG:

1.02

Коэф-т Омега

^DVG:

1.10

VIG:

1.14

Коэф-т Кальмара

^DVG:

0.42

VIG:

0.69

Коэф-т Мартина

^DVG:

1.70

VIG:

2.85

Индекс Язвы

^DVG:

3.81%

VIG:

3.60%

Дневная вол-ть

^DVG:

16.00%

VIG:

15.77%

Макс. просадка

^DVG:

-48.54%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

^DVG:

-5.71%

VIG:

-5.64%

Доходность по периодам

С начала года, ^DVG показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -1.11%. За последние 10 лет акции ^DVG уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 9.21% против 11.20% соответственно.


^DVG

С начала года

-1.32%

1 месяц

11.69%

6 месяцев

-3.70%

1 год

8.97%

5 лет

11.48%

10 лет

9.21%

VIG

С начала года

-1.11%

1 месяц

10.94%

6 месяцев

-3.59%

1 год

9.58%

5 лет

13.26%

10 лет

11.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DVG и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^DVG
Ранг риск-скорректированной доходности ^DVG, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DVG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DVG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DVG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DVG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DVG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DVG c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ^DVG на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DVG и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.55
0.60
^DVG
VIG

Просадки

Сравнение просадок ^DVG и VIG

Максимальная просадка ^DVG за все время составила -48.54%, примерно равная максимальной просадке VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DVG и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.71%
-5.64%
^DVG
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности ^DVG и VIG

NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеют волатильность 9.23% и 8.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.23%
8.94%
^DVG
VIG